Modele parametryczne
posted by admin in UncategorizedModele parametryczne w identyfikacji procesów to modele o ściśle zdefiniowanej strukturze. Identyfikacja takich modeli zazwyczaj rozpoczyna się od etapu identyfikacji samej struktury, gdyż od niej bezpośrednio zależy liczba parametrów, których wartości będzie trzeba wyznaczyć na dalszym etapie (dla niektórych zastosowań, na przykład dla syntezy regulatora adaptacyjnego, wystarcza samo określenie struktury). Po wyznaczeniu struktury modelu, sam etap wyznaczania wartości parametrów nazywa się często etapem estymacji parametrów dla podkreślenia, że jest to jedynie jeden z końcowych etapów całego procesu identyfikacji.
Przeciwieństwem modeli parametrycznych są modele nieparametryczne.
Do parametrycznych modeli ciągów czasowych zalicza się następujące modele:
- AR (Auto-Regresive) - model autoregresyjny,
- MA (Moving Average) - model w postaci średniej ruchomej,
- modele biliniowe.
Do parametrycznych modeli obiektów (modeli wejściowo-wyjściowych) zalicza się następujące modele:
- MAX (Moving Average eXogenous),
- ARX (Auto-Regresive eXogenous),
- ARMAX (Auto-Regresive Moving Average eXogenous),
- model Boxa-Jenkinsa,
- ARIX (Auto-Regresive Integrated eXogenous),
- model w postaci sieci neuronowej.
Podstawowymi metodami identyfikacji modeli parametrycznych są:
- metoda LMS,
- metoda najmniejszych kwadratów (MNK),
- rekurencyjna metoda najmniejszych kwadratów (RMNK).
Did you enjoy Modele parametryczne? Subscribe to RSS Feed.
Social Bookmarking
